2013-07-12 09:22:00 來源:騰訊財(cái)經(jīng)
網(wǎng)友評論0條 查看全文（共1頁)
7月11日，股指期貨各個(gè)合約全線暴漲創(chuàng)出上市以來日內(nèi)最大的漲幅，主力合約最高觸及2360點(diǎn)，盤中最大漲幅超過8%，1309合約最高漲幅超過9%，逼近漲停。截至收盤，滬深300股指期貨主力合約IF1307收盤漲136.6點(diǎn)或6.25%，報(bào)2321點(diǎn)。全天成交117.70萬手，持倉5.14萬手，減倉10650手。
其他合約方面，IF1308收盤漲151.4點(diǎn)或7.02%報(bào)2309.4點(diǎn)；IF1309漲165.4點(diǎn)或7.72%報(bào)2308.8點(diǎn)；IF1312漲167.6點(diǎn)或7.81%報(bào)2314.6點(diǎn)?，F(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤漲102.62點(diǎn)或4.61%，報(bào)2326.69點(diǎn)。
對于暴漲原因，國泰君安期貨與金融衍生品研究院首席分析師，金融衍生品研究所副所長陶金峰認(rèn)為，今天期指反彈，主要是受到李克強(qiáng)總理講話鼓舞，穩(wěn)增長與調(diào)結(jié)構(gòu)、改革兩不誤，市場預(yù)期為了穩(wěn)增長政府將推出溫和刺激政策。
7月11日下午期指進(jìn)入瘋狂上漲階段，期指當(dāng)月合約IF1307一度沖至2360.8，盤中最大漲幅超過8%，是滬深300股指期貨上市以來日內(nèi)最大的漲幅，隨后有所回落。上證指數(shù)大漲超過3.5%，相比而言漲幅大大小于股指期貨。
為何股指期貨漲幅大幅跑贏上證指數(shù)？東證期貨分析師郭華認(rèn)為，這是股指期貨在修復(fù)前期對現(xiàn)貨的貼水。海通期貨分析師關(guān)慧也認(rèn)為：期指今天漲幅高主要原因是，其一，中金所IF漲幅是根據(jù)結(jié)算價(jià)來計(jì)算的，而不是像現(xiàn)貨依托前一交易日收盤價(jià)；其二，前期大幅貼水格局有所改善；股指期貨本身有一定放大器作用。
陶金峰則認(rèn)為，此次暴漲的股票主要是滬深300的權(quán)重板塊，作為股指期貨的標(biāo)的，滬深300大漲近5%，受此影響股指期貨漲幅創(chuàng)新高。
“短線中小級別反彈行情已經(jīng)初步確立，估計(jì)在7月年中經(jīng)濟(jì)工作會議之前，期指將維持偏強(qiáng)反彈格局?！?陶金峰說。
從股指期貨持倉來看，凈空頭只在本周二有小幅回升，周三卻繼續(xù)下降。近月合約前20席位多頭持倉合計(jì)從5萬手的低位逐步回升到目前的6.5萬手的水平，增長30%。多頭資金的流入速度超出預(yù)期。即便在本周前半段，期指有向下破位的風(fēng)險(xiǎn)，且宏觀數(shù)據(jù)利空的背景下，多頭還是堅(jiān)定甚至加速進(jìn)場。 從重點(diǎn)席位看，以永安、南華和浙商為首的江浙投機(jī)資金成為主力多頭。與此同時(shí)空方主力中證、東證、魯證和信達(dá)則大幅增倉，多空的較量或許并沒有結(jié)束。
