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上證指數(shù)2000點(diǎn) BIAS指標(biāo)已現(xiàn)可持倉信號(hào)

2012-11-23 08:13:00 來源:東方財(cái)富網(wǎng)

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上證K圖

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  BIAS(乖離率)說明:在下跌趨勢中運(yùn)用BIAS指標(biāo)捕捉反彈行情,BIAS衡量的是股票價(jià)格的超買和超賣。當(dāng)股票價(jià)格上漲幅度較大時(shí),股價(jià)距離均線越來越遠(yuǎn),股價(jià)下跌回歸均線的可能性越來越大。乖離率的公式為:/均線×100%。當(dāng)乖離率下跌過深時(shí),股價(jià)反彈的概率增大,反之同理。

  在近期連續(xù)下跌的行情中,大量投資者反映股票難做反彈難抓,甚至很有市場經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)也對(duì)此問題一籌莫展。考慮到這個(gè)問題,采用量化投資的方法針對(duì)BIAS(乖離率)指標(biāo)深入研究分析。

  BIAS指標(biāo)和BIAS的移動(dòng)平均線指標(biāo)結(jié)合起來用效果顯著,如果參數(shù)設(shè)置得當(dāng),就能夠有效地抓住行情的反彈機(jī)會(huì)。比如BIAS與其均線交叉作為買入信號(hào),按照BIAS和均線死叉之間的最高價(jià)賣出。

  BIAS和其他指標(biāo)一樣自己也提供了默認(rèn)的參數(shù)組合BIAS(6,6),當(dāng)我將默認(rèn)參數(shù)放到歷史行情中運(yùn)行過后,得出指標(biāo)的相關(guān)參數(shù)情況如下,2010年1月到2012年8月供提供89個(gè)交易機(jī)會(huì),成功率為80.2%,每次機(jī)會(huì)的平均收益為0.5%。而如果通過系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)選,效果會(huì)更好。

  設(shè)置的參數(shù)為BIAS(12,5),這是經(jīng)過優(yōu)洋的參數(shù)組,采用這組參數(shù)的BIAS指標(biāo)在2010年1月到2012年8月的行情中判斷上漲概率可達(dá)到88%,在指數(shù)上交易的話平均成功后獲利幅度為0.74%左右,也就是說在BIAS提供的85筆機(jī)會(huì)信號(hào)中獲利的信號(hào)占75筆,考慮到這段時(shí)間的行情以下跌為主,所以這些信號(hào)以超跌反彈為主。

  考慮到近期A股行情低迷,2010年到2012年的行情剛好與此類似,所以所有參數(shù)均采用2010年到2012年作為時(shí)間區(qū)間。

  在對(duì)參數(shù)優(yōu)化過程中,我們還發(fā)現(xiàn)了BIAS指標(biāo)的幾個(gè)效果也不錯(cuò)的參數(shù)組合:

  截至昨日,上證指數(shù)在2000點(diǎn)附近橫盤盤整,BIAS指標(biāo)已經(jīng)出現(xiàn)可以持倉的信號(hào)提示,考慮到這個(gè)指標(biāo)在歷史行情交易中的起到至關(guān)性作用,此時(shí)反彈投資者可以考慮參與。這里提示一個(gè)需要注意的地方,當(dāng)前的行情是下跌趨勢,如果在捕捉反彈成功最好快速獲利平倉了結(jié)不要戀戰(zhàn)。

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