美國國債創(chuàng)2009年來最差開局
即便美國國債出現(xiàn)2009年來最差年度開局，但是衍生品交易員暗示，隨著美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克繼續(xù)致力于打壓失業(yè)率，美債未來三年進(jìn)入熊市的概率幾乎為零。
據(jù)新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道，巴克萊的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)避10年期國債收益率大幅上升風(fēng)險(xiǎn)的需求，即所謂的買方偏斜互換期權(quán)已經(jīng)跌至2009年來的平均水平左右。允許投資者支付固定利率的10年期利率互換的三年期期權(quán)和允許接收固定利率的互換期權(quán)的波動(dòng)率之差已經(jīng)從去年6月1日的25個(gè)基點(diǎn)縮小至15個(gè)基點(diǎn)左右。
受投資者追捧更高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的影響，美國國債在1月份下挫0.95%，不過聯(lián)儲(chǔ)依然承諾，只要失業(yè)率保持在6.5%上方并且通脹率低于2.5%，就將繼續(xù)每月買入850億美元的政府和按揭債券。美國1月失業(yè)率升至7.9%，通脹依然低于央行目標(biāo)，第四季經(jīng)濟(jì)意外萎縮0.1%。
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