期指九連陰三大空頭分野：雙面國君多倉銳減
多頭不死，空頭不止。滬深300股指期貨緊承節(jié)前跌勢(shì)，開盤低開運(yùn)行，并急速呈現(xiàn)殺跌態(tài)勢(shì)，日線周線跌破2013年新低，創(chuàng)下年內(nèi)首個(gè)“九連陰”。
“雖然節(jié)前盤面‘八連陰’就已不樂觀了，但今天開盤的態(tài)勢(shì)還是讓我始料未及，毫無技術(shù)的一通亂砸?！?月13日盤后，上海某私募操盤手李林(化名)告訴本報(bào)記者。
端午小長假期間，國內(nèi)外利空消息云集。6月9日，中國國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月CPI同比上漲2.1%，增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；PPI同比下降2.9%，創(chuàng)近8個(gè)月新低。兩項(xiàng)指標(biāo)均低于市場(chǎng)預(yù)期；12日，日元和美國國債利率攀升，導(dǎo)致亞洲股市、外匯、債券遭遇重挫，泰國、印尼、菲律賓股市暴跌，印度盧比兌美元匯率創(chuàng)下歷史最低。
主力合約IF1306跳空低開于2459.4點(diǎn)，開盤后緊隨上證指數(shù)單邊下行急跌，在日K線連續(xù)第9天報(bào)陰線的同時(shí)，2400點(diǎn)整數(shù)位宣告失守，收盤2385.4點(diǎn)，暴跌3.8%，創(chuàng)年內(nèi)新低。全天空頭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，盤中一度跌幅超過100點(diǎn)，收盤超過滬深300指數(shù)的84.22點(diǎn)跌幅，也使貼水?dāng)U大16點(diǎn)。持倉量始終維持高位，直至收盤前最后一小時(shí)多空陸續(xù)減倉，才有部分多頭認(rèn)賠出局，多空分歧仍然持續(xù)。
國泰君安凈多倉折損大半
截至13日收盤，期指四個(gè)合約總成交648109手，總持倉127580手，增倉-1044手。其中，主力1306合約成交569989手，持倉72904手，增倉-6286手。次月1307合約成交63244手，持倉33270手，增倉5118手。
本報(bào)記者整理中金所數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，5月29日以來的大跌行情中，幾乎穩(wěn)坐多空雙料頭把交椅的國泰君安，凈空單由5月29日的1304手至5月31日翻為凈多單383手，當(dāng)日空頭持倉減少多達(dá)1578手。此后多單穩(wěn)步加碼，空單逐步減少，凈多單于6月5日達(dá)2255手，并保持2000手以上多單至6月7日的2026手。
截至13日發(fā)稿，國泰君安當(dāng)日多頭持倉減少1369手，凈多單銳減為719手，折損大半。
海通期貨有關(guān)人士表示，整體偏弱的局勢(shì)中，海外市場(chǎng)的震蕩，包括近日海外資金持續(xù)從新興市場(chǎng)撤離，對(duì)投資者心理、資金、外需和流動(dòng)性層面都產(chǎn)生了一定沖擊，市場(chǎng)對(duì)來自外圍市場(chǎng)的沖擊需要消化過程。
從基本面看，二季度末三季度初是經(jīng)濟(jì)低潮期，更兼此前國內(nèi)數(shù)據(jù)CPI、PPI雙降，此前成交量不斷放大的八連陰已說明市場(chǎng)悲觀預(yù)期。而在今后相當(dāng)一段時(shí)期，貨幣相對(duì)緊縮力度仍難以顯著減輕，政策紅利遙遙無期。在此背景下，當(dāng)前的悲觀預(yù)期或情緒波動(dòng)，可能將在較長時(shí)期內(nèi)反復(fù)出現(xiàn)。
中金所盤后數(shù)據(jù)表明，當(dāng)天，以國泰君安、中證期貨、中糧期貨為代表的期指空頭三大主力，在主力合約IF1306上紛紛減倉，其賣單量較前一交易日分別減少62手、2917手和377手。
事實(shí)上，上周期指最明顯的態(tài)勢(shì)是空頭主力不斷加碼威壓，主力席位的凈空單一度在上周二達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的20482手，展示了強(qiáng)大的資金力量并吸附投機(jī)資金持續(xù)進(jìn)場(chǎng)，上周4.75%的跌幅亦抵消了此前一個(gè)月來的上漲成果。
6月7日午后期指全線大跌，主力席位IF1306凈空單仍在節(jié)前保持在10457手的高位上，而13日收盤主力凈空單縮減為9125手，顯示存在部分空頭獲利離場(chǎng)跡象，其中，中證期貨空單銳減2917手，減幅高達(dá)31%。但總體而言，在目前悲觀情緒濃重的情況下，空頭勢(shì)力威勢(shì)不減。
真正的空頭大本營中證期貨和中糧期貨，則在此次行情中持續(xù)保持凈空單，中糧期貨在此次行情中斬獲甚豐，空頭持倉始終保持在3000手以上，且于6月5日和6月6日連續(xù)兩個(gè)交易日，分別增加空頭持倉1145手和866手。
截至發(fā)稿，中糧期貨當(dāng)日空單只減少377手，繼續(xù)持有5316手，保持著對(duì)多頭的強(qiáng)大壓力；相比之下，自5月29日以來的9天，中糧只有3天的多頭持倉進(jìn)入中金所前20名，且這3天只有區(qū)區(qū)1500手上下。
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