銀監(jiān)會(huì)回應(yīng)存貸比取消 國際規(guī)則或再生變
記者 張颯
針對(duì)銀行業(yè)內(nèi)關(guān)于取消或放松存貸比考核的呼聲，銀監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人8月31日在上海的一個(gè)論壇上表示，簡(jiǎn)單的存貸比指標(biāo)在約束銀行發(fā)展模式上依然可以發(fā)揮作用，但隨著金融創(chuàng)新、金融脫媒等趨勢(shì)，監(jiān)管層也正在對(duì)存貸比指標(biāo)本身以及對(duì)該指標(biāo)的監(jiān)管方式進(jìn)行反思。
上述負(fù)責(zé)人同時(shí)表示，仍在對(duì)去年10月對(duì)外公布的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法征求意見稿進(jìn)行內(nèi)部討論，針對(duì)流動(dòng)性覆蓋率等諸多擬新引進(jìn)的監(jiān)管指標(biāo)，細(xì)節(jié)均有待進(jìn)一步明確，因此上述管理辦法將在時(shí)機(jī)成熟時(shí)對(duì)外發(fā)布。
“不僅看指標(biāo)達(dá)標(biāo)”
所謂存貸比，簡(jiǎn)單說就是貸款和存款之比，目前監(jiān)管部門要求存貸比不得超過75%。上述銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人指出，存貸比指標(biāo)保證了一家銀行的關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性得到控制，令整個(gè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)傳染性得到有效抑制。
“我見過一些銀行本身存貸比很受約束，特別依賴同業(yè)短期融資來支撐其長期發(fā)展，由此帶來很高的回報(bào)率，這類銀行就向監(jiān)管層提出存貸比要改，或者存貸比的指標(biāo)不科學(xué)，但這類銀行往往并不承認(rèn)自身的發(fā)展模式存在很高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這是我們發(fā)現(xiàn)的最可怕的問題?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，監(jiān)管層對(duì)存貸比指標(biāo)的考核已經(jīng)不再是簡(jiǎn)單粗暴地看監(jiān)管指標(biāo)，達(dá)標(biāo)了就萬事大吉，不達(dá)標(biāo)就采取措施，“不僅要看指標(biāo)的高低，還要看銀行自身的管理能力。”
上述負(fù)責(zé)人指出，目前，監(jiān)管層常規(guī)收集的商業(yè)銀行日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)考核指標(biāo)中，除存貸比外，包括流動(dòng)性比率、超額備付率、核心負(fù)債依存度、缺口率、負(fù)債集中度等指標(biāo)均存在一定的局限性，下一步將引入巴塞爾委員會(huì)新提出的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)——流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例。
所謂流動(dòng)性覆蓋率(LCR)，指的是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備與未來30日現(xiàn)金凈流出量的比率。旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動(dòng)性需求。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。
凈穩(wěn)定資金比例 (NFSR)是指可用的穩(wěn)定資金與所需的穩(wěn)定資金的比率。旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運(yùn)用與資金來源的期限錯(cuò)配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對(duì)穩(wěn)定資金的需求。商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于100%。
國際規(guī)則或再生變
但上述負(fù)責(zé)人也坦言，“如果單純靠新指標(biāo)也可能遇到新的挑戰(zhàn)。”
據(jù)了解，在今年年末或者明年巴塞爾委員會(huì)關(guān)于流動(dòng)性覆蓋率可能還會(huì)有重大調(diào)整，考慮到國際規(guī)則的穩(wěn)定性和適用性，以及新指標(biāo)的復(fù)雜性和可變因素，可能會(huì)采取新舊指標(biāo)綜合全面地對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理進(jìn)行監(jiān)管。
具體到國內(nèi)層面，在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的逐項(xiàng)待解問題中，是否應(yīng)將商業(yè)銀行存放在央行大量的法定存款準(zhǔn)備金納入流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)也爭(zhēng)議頗大。
根據(jù)征求意見稿，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)應(yīng)具有低信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、易于定價(jià)且價(jià)值平穩(wěn)、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的低相關(guān)性、在廣泛認(rèn)可的發(fā)達(dá)市場(chǎng)中交易、具有活躍且具規(guī)模的市場(chǎng)、具有負(fù)責(zé)任的做市商、存在多元化的買賣方，市場(chǎng)集中度低等特征，即使在嚴(yán)重的壓力情景下，無論通過出售還是抵押融資的方式，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)資產(chǎn)仍應(yīng)保持良好的產(chǎn)生流動(dòng)性的能力。但目前，監(jiān)管層采取審慎原則僅把超額存款準(zhǔn)備金部分納入流動(dòng)性覆蓋率的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，而商業(yè)銀行則希望可以按一定方式將法定存款準(zhǔn)備金有效地納入統(tǒng)計(jì)口徑，以降低商業(yè)銀行的流動(dòng)性達(dá)標(biāo)壓力。(張颯)
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