上期所發(fā)布元旦期間風(fēng)控措施
2013年元旦假日臨近，為有效防范假日期間市場風(fēng)險，維護市場安全健康運行，24日，上海期貨交易所發(fā)布《關(guān)于做好2013年元旦期間市場風(fēng)險控制工作的通知》，對長假期間各品種期貨合約的保證金收取比例進行小幅調(diào)整，即在原有基礎(chǔ)上加一個點，而漲跌停板幅度不作調(diào)整，并提醒會員、指定期貨保證金存管銀行、指定交割倉庫、投資者等做好各項風(fēng)險防范工作。
《通知》規(guī)定，自2012年12月28日，當(dāng)日收盤結(jié)算時起的交易保證金比例調(diào)整如下：
鋁期貨合約的交易保證金比例由6%調(diào)整為7%；螺紋鋼、線材和黃金期貨合約的交易保證金比例由7%調(diào)整為8%；銅、鋅、鉛和燃料油期貨各合約的交易保證金比例由8%調(diào)整為9%；
天然橡膠期貨合約的交易保證金比例由9%調(diào)整為10%；白銀期貨合約的交易保證金比例由10%調(diào)整為11%。如遇上述交易保證金比例與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
2013年1月4日恢復(fù)交易后，自第一個未出現(xiàn)漲跌停板的交易日收盤結(jié)算時起，上述品種期貨各合約的交易保證金比例恢復(fù)至原有比例。
由于FU1301合約的最后交易日為2012年12月31日，交割日為2013年1月4日、7日、8日、9日和10日。節(jié)后立即面臨交割，因而，交易所在通知中提醒會員單位要充分了解投資者的交割意向，提前檢查用于合約交割倉單的數(shù)量和有效期限，做好增值稅專用發(fā)票的申報和開具工作，切實防范交割風(fēng)險。
與往年相比，此次元旦休市時間較長，節(jié)假日共3天休市。從防范市場長假風(fēng)險考慮，有必要在節(jié)前根據(jù)各品種的市場運行特點和監(jiān)管要求的不同，對各品種交易保證金比例做出調(diào)整，調(diào)整后的連續(xù)三個同方向停板執(zhí)行的保證金比例要盡可能地覆蓋長假期間境外市場相關(guān)品種的價格波幅。
交易所在通知中提示會員單位做好風(fēng)險防范工作，根據(jù)投資者的持倉及風(fēng)險情況適當(dāng)提高保證金的收取比例，嚴(yán)格投資者的出入金管理，節(jié)日期間做好技術(shù)系統(tǒng)的維護和網(wǎng)絡(luò)安全工作，請相關(guān)保證金存管銀行和各指定交割倉庫做好安全工作，維護市場穩(wěn)定健康運行。提醒投資者謹慎運作，理性投資。
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