國(guó)務(wù)院會(huì)議透露重磅信號(hào) 空頭連續(xù)撤退
期指連續(xù)增倉(cāng) 凈空持倉(cāng)下降
國(guó)泰君安期貨研究所：期指4個(gè)合約的基差運(yùn)行與之前變化不大，兩個(gè)近月合約依然運(yùn)行在無(wú)套利區(qū)間內(nèi)，沒(méi)有明顯套利機(jī)會(huì)，而由于標(biāo)的指數(shù)成分股分紅的預(yù)期，兩個(gè)季月合約運(yùn)行在無(wú)套利區(qū)間下方。4個(gè)合約之間的價(jià)差非常穩(wěn)定，波動(dòng)幅度較小，沒(méi)有明顯套利機(jī)會(huì)。最活躍的當(dāng)月合約1305與次月合約1306之間的價(jià)差區(qū)間在現(xiàn)貨交易時(shí)段維持在-12.8點(diǎn)至-9.0點(diǎn)之間，均值為-10.59點(diǎn)，成交分布上低位區(qū)域成交量更大，這意味著做空價(jià)差相對(duì)更加容易。
在現(xiàn)貨交易時(shí)段，日內(nèi)基差成交分布大幅向上傾斜，基差高位與低位成交比超過(guò)1.6，這意味著當(dāng)月合約基差回升的概率增大?？紤]到IF1305合約基差與該合約價(jià)格的負(fù)相關(guān)性，該指標(biāo)顯示期指短期回調(diào)的概率增大。資金動(dòng)向上，IF1305合約增倉(cāng)1005手至52686手，IF1306合約增倉(cāng)455手至43109手，收盤(pán)后4個(gè)合約總持倉(cāng)增加1911手至106077手，連續(xù)第三日增倉(cāng)。盤(pán)后中國(guó)金融期貨交易所數(shù)據(jù)顯示，前20位會(huì)員在IF1305合約上多頭倉(cāng)位增加1272手，空頭倉(cāng)位增加1328手，在IF1306合約上多頭倉(cāng)位增加783手，空頭倉(cāng)位增加376手?？傮w來(lái)看，多方主力加倉(cāng)相對(duì)更加積極，凈空持倉(cāng)下降。（中國(guó)證券報(bào)）
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